Trix
Trix или TRIX[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период[2][3].
Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся[2][4].
Методика вычисления
Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:
[math]\displaystyle{ \textit{EMA}_t = \alpha \cdot \textit{Close}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{t-1}, }[/math]
[math]\displaystyle{ \textit{DMA}_t = \alpha \cdot \textit{EMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{t-1}, }[/math]
[math]\displaystyle{ \textit{TMA}_t = \alpha \cdot \textit{DMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{TMA}_{t-1}, }[/math]
[math]\displaystyle{ \textit{TRIX}_t = \frac{\textit{TMA}_t - \textit{TMA}_{t-1}}{\textit{TMA}_{t-1}} \cdot 100, }[/math]
где [math]\displaystyle{ \textit{TRIX}_t }[/math] — значение индикатора [math]\displaystyle{ TRIX }[/math] в момент [math]\displaystyle{ t }[/math], [math]\displaystyle{ \textit{TMA}_t, \textit{DMA}_t, \textit{EMA}_t }[/math] — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент [math]\displaystyle{ t }[/math], [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] — коэффициент сглаживания, [math]\displaystyle{ {Close}_t }[/math] — цена закрытия; индекс [math]\displaystyle{ t-1 }[/math] обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.
Коэффициент сглаживания [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):
[math]\displaystyle{ \ \alpha = \frac{2}{n + 1}. }[/math]
Торговые стратегии
TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы[2][3]:
- Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
- Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий[2].
Связь с другими индикаторами
По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.
Примечания
- ↑ На русский язык иногда транслитерируется как ТРИКС или Трикс.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
- ↑ 3,0 3,1 Стивен Б. Акелис. «ТРИКС» (TRIX) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 240—241. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
- ↑ Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.
Литература
- Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.
